АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ: ЗА КАКВО Е И ПРИМЕР - ДУДА - 2025

Анализът на чувствителността е техника, която определя как различните стойности на независима променлива влияят на зависима променлива върху набор от предположения. Проучете как несигурността в резултат на математически модел или система може да бъде причислена към различни източници във входните променливи.

Тази техника се използва в специфични граници, които зависят от една или повече входни променливи, като ефектът, който промените в лихвените проценти (независима променлива) оказват върху цените на облигациите (зависима променлива).

Анализът на чувствителността, предвид определен диапазон от променливи, е начин за прогнозиране на резултата от дадено решение. Известен е също като симулационен анализ или „какво, ако“. Създавайки даден набор от променливи, анализаторът може да определи как промените в променлива влияят на резултата.

Свързана практика е анализът на несигурността, който се фокусира повече върху количественото определяне и разпространението на несигурността. В идеалния случай анализът на несигурността и чувствителността трябва да се извършва заедно.

За какво е?

Едно от ключовите приложения на анализа на чувствителността е използването на модели от мениджъри и отговорни лица. Цялото съдържание, необходимо за модела на решение, може да се използва чрез многократно прилагане на анализ на чувствителността.

Той помага на анализаторите на решения да разберат несигурността, плюсовете и минусите, с ограниченията и обхвата на модел на решение.

Повечето решения се вземат в несигурност. Една техника за постигане на заключение е да се заменят всички несигурни параметри с очакваните стойности; след това се извършва анализ на чувствителността.

Оценка на доверието в модела

Би било успокоение за вземащия решение да има някаква индикация колко чувствителни ще бъдат изборите при промяна на една или повече входни променливи. Добрата практика на моделиране изисква от моделатора да извърши оценка на доверието на модела.

Първо, това изисква количествено определяне на несигурността в резултатите от всеки модел (анализ на несигурността); и второ, преценете доколко всяко участие допринася за несигурността на резултата.

Анализът на чувствителността адресира втората от тези точки (въпреки че анализът на несигурността е необходим предшественик), играе ролята на класиране на силата и уместността на входните променливи за определяне на вариацията в резултата.

При модели, които включват много входни променливи, анализът на чувствителността е съществена съставка за изграждане на модел и за осигуряване на качеството.

Приложения

- Ключовото приложение на анализа на чувствителността е да се покаже чувствителността на симулация към несигурността във входните стойности на модела.

- Това е метод за прогнозиране на резултата от дадено решение, ако дадена ситуация се окаже различна в сравнение с основните прогнози.

- Помага за оценка на риска от дадена стратегия.

- Той служи за идентифициране на това колко зависи резултатът по отношение на определена входна променлива. Анализирайте дали зависимостта помага да се оцени свързаният риск.

- Помага за вземане на информирани и подходящи решения.

- Използва се за търсене на грешки в модела, при намиране на неочаквани връзки между входовете и резултатите.

Как да го направя?

Анализът на чувствителността, известен също като анализ „какво-какво“, най-често се използва от финансовите анализатори за прогнозиране на резултата от конкретно действие, когато се извършва при определени условия.

Анализът на чувствителността се извършва в определени граници, определени от набора от независими входни променливи.

Например анализът на чувствителността може да се използва за изследване на ефекта от промяна на лихвените проценти върху цените на облигациите, ако лихвените проценти се увеличат с 1%.

Въпросът "Ами ако…?" би било: Какво се случва с цената на облигация, ако лихвите се повишат с 1%? На този въпрос се отговаря с анализ на чувствителността.

Анализът може да се извърши в лист на Microsoft Excel, в секцията "Данни" на менюто с опции, като се използва бутона "Анализ на хипотеза", който съдържа "Търсете цел" и "Таблица с данни".

Има различни методи за извършване на анализ на чувствителността:

- Техники за моделиране и симулация.

- Инструменти за управление на сценарии чрез Microsoft Excel.

техники

Има главно две техники за анализ на чувствителността:

Локален анализ на чувствителността

Той се основава на производни (числени или аналитични). Местният термин показва, че производни са взети в една точка. Този метод е подходящ за прости функции на разходите.

Това обаче не е възможно за сложни модели, като например модели с прекъсвания, тъй като те не винаги имат производни.

Математически чувствителността на функцията за разходи по отношение на определени параметри е равна на частичната производна на функцията за разходи по отношение на тези параметри.

Локалният анализ на чувствителността е техника "един по един". Анализирайте въздействието на един параметър наведнъж върху функцията на разходите, като запазите останалите параметри фиксирани.

Глобален анализ на чувствителността

Глобалният анализ на чувствителността е вторият подход за анализ на чувствителността, който често се прилага с помощта на техниките на Монте Карло. Този подход използва глобален набор от образци, за да изследва пространството на дизайна.

пример

Джон отговаря за продажбите на Holiday CA, която продава коледни украси в мола. Джон знае, че сезонът на празниците наближава и че молът ще бъде препълнен.

Искате да знаете дали увеличаването на клиентския трафик в търговския център ще увеличи общите приходи от продажби на магазина, и ако да, с каква сума.

Средната цена на пакет коледни украси е 20 долара. През празничния сезон миналата година Holiday CA продаде 500 пакета коледни украси. Това доведе до общи продажби от 10 000 долара.

След извършване на анализ на чувствителността се установява, че 10% увеличение на клиентския трафик в търговския център води до 7% увеличение на общите продажби.

Използвайки тази информация, Джон може да предвиди колко пари ще направи магазинът, ако трафикът на клиентите се увеличи с 20%, 40% или 100%.

Въз основа на показания анализ на чувствителността може да се види, че ще има увеличение на общите продажби съответно с 14%, 28% и 70%.

Препратки

1. Уикипедия, безплатната енциклопедия (2018). Анализ на чувствителност Взета от: en.wikipedia.org.
2. Инвестопедия (2018). Анализ на чувствителност Взета от: investstopedia.com.
3. CFI (2018). Какво е анализ на чувствителността? Взета от: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). Всичко, което искате да знаете за анализ на чувствителността. Взета от: edupristine.com.
5. Дейвид Дж. Панел (1997). Анализ на чувствителност: стратегии, методи, концепции, примери. Училище по селско стопанство и ресурсна икономика, Университет на Западна Австралия. Взето от: dpannell.fnas.uwa.edu.au.